將於12月3日生效的「賣空價規則」修訂旨在減低指數套戥者和市場莊家遇有極度波動市況時所面對的額外風險，從而促進市場流通量，最終惠及所有市場參與者。
是次修訂是結合了市場意見所得，並已獲證券及期貨事務監察委員會批准。
「賣空價規則」規定不能按低於市場當時最好沽盤價的價格賣空。在實際運作上，這規則令市場參與者在跌市時難以賣空。然而，「賣空價規則」可能妨礙指數套戥和市場莊家活動，而有關活動在提供市場流通量中起重要作用：每當指數期貨價格偏離其公平價值時，指數套戥者就會透過增減其股票及期貨市場的倉盤，盡量賺取兩者之間的差價。這些活動會令股票與期貨價格有異的情況減少。此外，市場莊家提供買賣報價，促進流通量，對發展新產品或市場參與程度較低的產品極其重要。
「賣空價規則」豁免適用於香港聯合交易所或香港期貨交易所的參與者或其聯營公司的公司專用戶口所進行的指數套戥交易。
「賣空價規則」同樣適用於可能需要在現貨市場賣空作對沖的股票期貨市場莊家。
同樣由12月3日起，股票期權市場莊家每日賣空金額超過3,000萬港元者必須提交證據的規定將撤銷。此舉將減輕股票期權市場莊家的行政負擔。
香港交易及結算所有限公司發言人表示，雖然在遇有極度波動市況時，「賣空價規則」或有助減輕股票市場的下調壓力，但亦會對進行市場中立交易的指數套戥者和市場莊家帶來額外風險。推行上述的「賣空價規則」豁免正是要減低這種風險，進一步提高市場流通量。