太古A期貨及期權調整安排
香港交易及結算所有限公司(香港交易所)因應太古A建議每持有10 股太古A股份將可獲發 1 股太古地產股份的有條件股息,宣布於除淨日前一個營業日收市後調整當時太古A所有未平倉期貨及期權合約的條款安排。
以下所載為調整安排的摘要。投資者如欲了解有關合約調整的詳情或對調整有任何疑問,應諮詢本身的經紀。
太古A期貨
交易安排
於除淨日之前一個交易日收市後,太古A期貨的未平倉合約將轉倉至一個臨時交易代碼SWB。由於權益的價值有待太地首次公開發售認購價的訂定,臨時交易代碼SWB以下的未平倉合約將由除淨日起至首次公開發售認購價訂定日之後一個營業日暫停買賣交易(即首次公開發售認購價訂定日+1天)。
於除淨日,新的太古A期貨合約月份(每合約500股除權益後的太古A股份)將會以標準交易代碼SWA推出及交易。
當太地首次公開發售認購價公布後而上述權益價值得以確定,交易代碼SWB
的未平倉合約倉盤便會作出資本調整,並轉倉至交易代碼SWC
進行交易。交易代碼SWC
的倉盤會由首次公開發售價訂定日之後的第二個營業日開始交易。SWB
期貨合約月份則繼續暫停交易。
交易代碼SWC的未平倉合約將於開始交易日前一個營業日收市後作出資本調整,調整程序安排如下:
調整比率(AR)
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(相關股票於除淨日前一個交易日收市價 - 權益)/
(相關股票於除淨日前一個交易日收市價)
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以四捨五入取小數位後
4個數字
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經調整合約價 (ACP)
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未平倉期貨合約月份合約價 x AR
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以四捨五入取小數位後
2個數字
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經調整合約乘數 (ACM)
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(未平倉期貨合約月份合約價 x 500 股)/ ACP
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以四捨五入取小數位後
4個數字
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調整後及標準合約的買賣
於除淨日當日及其後的並行買賣細節安排如下:
SWA
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已除權益的
「太古 A」
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500
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除淨日
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由除淨日起
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有
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SWB
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包含權益的
「太古 A」
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500
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除淨日
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無
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無
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SWC
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已除權益的
「太古 A」
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ACM
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首次公開發售認購價訂定後兩日
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由推出日期至2010年
12月30日
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無
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投資者應注意,於到期日調整後的期貨合約月份及標準的期貨合約月份的現金結算數額是按照其相應的合約乘數計算。未平倉倉盤轉移至調整後的期貨合約月份後,持倉數額及其他合約事項是不受影響的。
太古A期權
交易安排
於除淨日之前一個交易日收市後,太古A期權的未平倉合約將轉倉至一個臨時交易代碼SWB。由於權益的價值有待太地首次公開發售認購價的訂定,臨時交易代碼SWB以下的未平倉合約將由除淨日起至首次公開發售認購價訂定日之後一個營業日暫停買賣交易(即首次公開發售認購價訂定日+1天)。
於除淨日,新的太古A期權系列(交收為每合約500股除權益後的太古A股份)將會以標準交易代碼SWA推出及交易。
當太地公開發售認購價公布後而上述權益價值得以確定,交易代碼SWB的未平倉合約倉盤便會作出資本調整,並轉倉至交易代碼SWC進行交易。交易代碼SWC的倉盤會由首次公開發售價訂定日之後的第二個營業日開始交易。SWB期權系列則繼續暫停交易。
交易代碼SWC的未平倉合約將於開始交易日前一個營業日收市後作出資本調整,調整程序安排如下:
調整比率(AR)
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(相關股票於除淨日前一個交易日收市價 - 權益)/
(相關股票於除淨日前一個交易日收市價)
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以四捨五入取小數位後
4個數字
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經調整行使價 (AEP)
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未平倉期權系列的行使價 x AR
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以四捨五入取小數位後
2個數字
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經調整合約股數 (ACS)
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(未平倉期權系列的行使價 x 500 股)/ AEP
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以四捨五入取小數位後
4個數字
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調整後及標準合約的買賣
SWA
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500
|
除淨日
|
SWB
|
500
|
除淨日
|
SWC
|
ACS
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首次公開發售認購價訂定後兩日
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投資者應注意,於到期日調整後的期權系列及標準的期權系列的現金結算數額是按照其相應的行使價及合約股數計算。未平倉倉盤轉移至調整後的期權系列後,持倉數額及其他合約事項是不受影響的。
有關結算,交收及風險管理安排的資料載於香港交易所網站上有關太古A期貨及太古A期權的交易所參與者通告內。
完