香港交易及結算所有限公司(香港交易所)因應中國工商銀行建議每持有10股現有H股獲發0.45股H股供股股份,宣布在2010年11月19日(2010年11月22日除權日前一個營業日)收市後調整當時中國工商銀行所有未平倉期貨及期權合約的條款安排。
以下所載為調整安排的摘要。投資者如欲了解有關合約調整的詳情或對調整有任何疑問,應諮詢本身的經紀。
中國工商銀行期貨
調整程序
於2010年11月19日(除權日前一個營業日)收市後,中國工商銀行期貨合約的未平倉倉盤將作出資本調整。調整程序的詳情如下:
調整項目 |
計算程式 |
備註 |
調整比率(AR) |
10 股現有正股 + (0.45股新股 x $3.49 / $S*)
10 股現有正股 + 0.45 股新股 |
以四捨五入取小數位後4個數字;當AR少於1時才作出調整 |
經調整立約成價 (ACP) |
未平倉期貨合約價 x AR
|
以四捨五入取小數位後2個數字 |
調整合約乘數 (ACM) |
未平倉期貨合約價 x (1,000股 / ACP)
|
以四捨五入取小數位後4個數字 |
* $3.49是供股價格,$S是相關正股於除權日之前一個營業日(即2010年11月19日)的收市價 。
調整後及標準合約的買賣
於2010年11月19日(除權日前一個營業日)收市後,未平倉倉盤將轉移至調整後的期貨合約。此外,於2010年11月22日除權日當日將推出以標準合約乘數買賣的新期貨合約。於除權日當日及其後,可供交易的調整後及標準合約詳情如下:
合約 |
交易代碼 |
合約乘數
(股數) |
可供交易日期 |
除權日或之後新增期貨合約 |
調整 |
ICA |
ACM |
由除權日至2011年6月29日 |
無 |
標準 |
ICB |
1,000 |
由除權日起 |
有 |
投資者應注意,調整後的期貨合約及標準的期貨合約於最後交易日的現金結算數額將會按照其相應的合約乘數計算。未平倉倉盤轉移至調整後的期貨合約後,持倉數額及其他合約條款均不受影響。
中國工商銀行期貨
調整程序
於2010年11月19日(除權日前一個營業日)收市後,中國工商銀行期權合約的未平倉倉盤將作出資本調整。調整程序的詳情如下:
調整項目 |
計算程式 |
備註 |
調整比率(AR) |
10 股現有正股 + (0.45股新股 x $3.49 / $S*)
10 股現有正股 + 0.45 股新股
|
以四捨五入取小數位後4個數字;當AR少於1時才作出調整。 |
經調整行使價(AEP) |
未平倉期權系列的行使價 x AR |
以四捨五入取小數位後2個數字 |
調整合約金額(ACS) |
未平倉期權系列的行使價 x (1,000股 / AEP) |
以四捨五入取小數位後4個數字 |
* $3.49是供股價格,$S是相關正股於除權日之前一個營業日(即2010年11月19日)的收市價 。
調整後及標準合約的買賣
於2010年11月19日(除權日前一個營業日)收市後,未平倉倉盤將轉移至調整後的期權系列。此外,於2010年11月22日除權日當日將推出以標準合約股數買賣的新期權系列。於除權日當日及其後,可供交易的調整後及標準合約詳情如下:
合約 |
交易代碼 |
合約股數
(股數) |
可供交易日期 |
除權日或之後新增期權系列 |
調整 |
ICA |
ACS |
由除權日至2011年9月29日 |
無 |
標準 |
ICB |
1,000 |
由除權日起 |
有 |
投資者應注意,調整後的期權系列及標準的期權系列的合約股數並不相同。未平倉倉盤轉移至調整後的期權系列後,持倉數額及其他合約條款均不受影響。
完