香港交易及結算所有限公司(香港交易所)因應太古A建議派發特別中期股息,宣布調整太古A所有未平倉期貨及期權合約的條款安排。
有關派發特別中期股息的建議,請參閱太古A於2011年8月18日發放之公告。
以下所載為調整安排的摘要。投資者如欲了解有關合約調整的詳情或對調整有任何疑問,應諮詢本身的經紀。
太古A期貨
調整程序
於除淨日前一個營業日收市後,未平倉倉盤將作出資本調整。調整程序如下:
調整項目 |
計算程式 |
備註 |
調整比率 (AR) |
(股份收市價 - 普通股息 - 特別股息) /
(股份收市價 - 普通股息) |
以四捨五入取小數位後4個數字 |
經調整立約成價 (ACP) |
未平倉期貨合約價 x AR |
以四捨五入取小數位後2個數字 |
調整合約乘數 (ACM) |
未平倉期貨合約價 x (500 股 / ACP) |
以四捨五入取小數位後4個數字 |
調整後及標準合約的買賣
於除淨日前一個營業日收市後,未平倉倉盤將轉移至調整後的期貨合約。此外,於除淨日當日將推出新的期貨合約,並以標準合約股數買賣。於除淨日當日及其後,可供交易的調整後及標準合約詳情如下:
合約 |
交易
代碼 |
合約乘數
(股數) |
可供交易日期 |
除淨日或之後
新增期貨合約 |
調整 |
SWB |
ACM
(請參閱上表) |
由除淨日至2012年3月29日 |
無 |
標準 |
SWA |
500 |
由除淨日起 |
有 |
投資者應注意,調整後的期貨合約及標準的期貨合約於最後交易日的現金結算數額將會按照其相應的合約乘數計算。未平倉倉盤轉移至調整後的期貨合約後,持倉數額及其他合約條款均不受影響。
太古A期權
調整程序
於除淨日前一個營業日收市後,未平倉倉盤將作出資本調整。調整程序如下:
調整項目 |
計算程式 |
備註 |
調整比率 (AR) |
(股份收市價 - 普通股息 - 特別股息) /
(股份收市價 - 普通股息) |
以四捨五入取小數位後4個數字 |
經調整行使價 (AEP) |
未平倉期權系列的行使價 x AR |
以四捨五入取小數位後2個數字 |
經調整合約張數 (ACS) |
未平倉期權系列的行使價 x (500 股 / AEP) |
以四捨五入取小數位後4個數字 |
調整後及標準合約的買賣
於除淨日前一個營業日收市後,未平倉倉盤將轉移至調整後的期權系列。此外,於除淨日當日將推出以標準合約股數買賣的新期權系列。於除淨日當日及其後,可供交易的調整後及標準合約詳情如下:
合約 |
交易
代碼 |
合約股數
(股數) |
可供交易日期 |
除淨日或之後
新增期權系列 |
調整 |
SWB |
ACS
(請參閱上表) |
由除淨日至2012年6月28日 |
無 |
標準 |
SWA |
500 |
由除淨日起 |
有 |
投資者應注意,調整後的期權系列及標準的期權系列的合約股數並不相同。未平倉倉盤轉移至調整後的期權系列後,持倉數額及其他合約條款均不受影響。
完