系統保養工程通告
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加載中

場外結算公司 - 可結算衍生產品簡介

場外結算公司可結算的場外衍生產品包括利率掉期(IRS)、北向利率互換(NB IRS)、不交收遠期外匯合約(NDF)、交叉貨幣掉期(CCS)及外滙合約(DFX)。

以下為場外結算公司可結算產品之簡介︰

產品 貨幣 最長剩餘年期
北向利率互換  人民幣  30 年*
單一貨幣利率掉期 離岸人民幣
美元
歐元
港元

11 年
16 年
11 年
16 年

單一貨幣基準掉期 美元
歐元
港元
16 年
11 年
16 年
不交收利率掉期 人民幣
印度盧比
韓圜
台幣
11 年
11 年
11 年
11 年
交叉貨幣掉期

美元兌離岸人民幣
美元兌港元

11年
16年

不交收遠期外滙合約 美元 / 人民幣
美元 / 印度盧比
美元 / 韓圜
美元 / 台幣
2 年
外滙合約 - 遠期外滙

美元兌離岸人民幣
美元兌港元

 3 年
外滙合約 - 外滙掉期 美元兌離岸人民幣
美元兌港元
 3 年

* SHIBOR 3個月和7天回購的最長剩餘年期為30年,而SHIBOR 隔夜和1年期貸款市場報價利率的最長剩餘年期為3年。

可結算產品的詳細介紹可參閱如下︰

   利率掉期合約(IRS)

   北向利率互換合約(NB IRS)

   不交收遠期外匯合約(NDF)

   交叉貨幣掉期(CCS)

   外滙合約(DFX)

場外結算公司將進一步擴大結算產品的貨幣種類、票期及衍生產品類別。場外結算公司亦會緊貼衍生產品市場的趨勢與及市場發展的需求加入新結算產品種類。


更新日期 2018年4月30日