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場外結算公司 - 利率掉期產品

什麼是利率掉期(IRS?

利率掉期合約是一種市場流行及高流動性的金融衍生工具。在利率掉期中,交易雙方以合約之名義金額,計算合約指定之固定利率和浮動利率(或兩種不同的浮動利率)之間的利息差作定期交收。利率掉期通常用於市場對沖和投機。

利率掉期的條款可有不同變化,從而配合交易雙方特定的要求。例如,掉期中的名義金額可能隨著時間遞増或遞減,或設定不規則的浮動利率重置日期。

場外結算公司利率掉期產品種類

場外結算公司是全球最先推出人民幣不交收利率掉期(人民幣7天回購)和離岸人民幣的利率掉期結算服務的結算所。除人民幣掉期,場外結算公司還提供美元,歐元及港元的利率掉期產品及多種亞洲貨幣(包括印度盧比、韓圜、泰銖及台幣)的不交收利率掉期產品結算服務。以下附表是場外結算公司涵蓋的產品概覽。如需了解產品涵蓋細節,請參考場外結算公司的結算程序

工具
貨幣  浮息選擇  合約最長剩餘期 指定合約期
原標準利率衍生產品交易 單一貨幣利率掉期 美元  USD-LIBOR-BBA  10 年 一個月、三個月、六個月及一年
歐元

 EUR-EURIBOR-Reuters  10 年 一個月、三個月、六個月及一年
 EUR-LIBOR-BBA
港元  HKD-HIBOR-HKAB  15 年  一個月、三個月、六個月及一年
離岸人民幣  CNY-SHIBOR-Reuters  10 年  一個月、三個月、六個月及一年
 CNH-HIBOR-TMA  10 年  一個月、三個月、六個月及一年
單一貨幣基準掉期 美元  USD-LIBOR-BBA  10  一個月、三個月、六個月及一年
歐元 

 EUR-EURIBOR-Reuters  10  一個月、三個月、六個月及一年
 EUR-LIBOR-BBA  10  一個月、三個月、六個月及一年
港元  HKD-HIBOR-HKAB  15  一個月、三個月、六個月及一年
原標準利率衍生產品交易 不交收利率掉期 人民幣  CNY-CNREPOFIX=CFXS-Reuters  5  不適用
印度盧比  INR-MIBOR-OIS-COMPOUND  10  不適用
 INR-FBIL-MIBOR-OIS-COMPOUND
韓圜  KRW-CD-KSDA-Bloomberg  10  三個月
 KRW-CD-3220
泰銖  THB-THBFIX-Reuters  10   六個月
台幣  TWD-TAIBOR-Reuters  10   三個月

更新日期 2018年4月30日

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