港鐵結構性產品、期貨及期權調整

市場運作

2017年3月9日

香港交易及結算所有限公司（香港交易所）因應香港鐵路有限公司（港鐵）派發第二次特別股息，宣布港鐵結構性產品、期貨及期權合約的調整安排。

摘要

有關詳情，可參閱港鐵於2017年3月7日所發放的公告。

以下所載為調整安排的摘要。投資者如欲了解有關合約調整的詳情或對調整有任何疑問，應諮詢本身的經紀。

以港鐵股份作為相關資產的結構性產品

所有以港鐵股份作為相關資產的現有結構性產品的上市文件均載有有關處理相關股份現金分派（包括特别股息）的條文。結構性產品發行商將於2017年5月18日晚上就有關調整（包括經調整的權利及經調整的行使價）發表公告，投資者應仔細閱讀有關公告的內容。

港鐵期貨

交易安排

現時以交易代碼MTR的港鐵股票期貨交易安排如下：

1.	調整及轉移未平倉倉盤於除淨日之前一個營業日收市後，交易代碼MTR的港鐵股票期貨系列的未平倉倉盤將被調整及轉移至股票期貨系列交易代碼MTA。
2.	推出新股票期貨系列以作交易於除淨日，新的港鐵股票期貨系列將會以標準交易代碼MTR推出及以標準合約乘數買賣。

有關港鐵股票期貨系列交易代碼MTR的調整程序安排如下：

調整項目	計算程式	備註
調整比率(AR)	（股份收市價 – 第二次特別股息 – 普通股息） / （股份收市價 – 普通股息）	以四捨五入取小數位後4個數字
經調整合約成價 (ACP)	未平倉股票期貨系列的合約價 × AR	以四捨五入取小數位後2個數字
調整合約乘數 (ACM)	未平倉股票期貨系列的合約價 × (500 股 / ACP)	以四捨五入取小數位後4個數字

有關結算與交收安排，詳情請參閱通告。

港鐵期權

交易安排

現時以交易代碼MTR的港鐵股票期權交易安排如下：

1.	調整及轉移未平倉倉盤於除淨日之前一個營業日收市後，交易代碼MTR的港鐵股票期權系列的未平倉倉盤將被調整及轉移至股票期權系列交易代碼MTA。
2.	推出新股票期權系列以作交易於除淨日，新的港鐵股票期權系列將會以標準交易代碼MTR推出及以標準合約股數買賣。

有關港鐵股票期權系列交易代碼MTR的調整程序安排如下：

調整項目	計算程式	備註
調整比率(AR)	（股份收市價 – 第二次特別股息 – 普通股息） / （股份收市價 – 普通股息）	以四捨五入取小數位後4個數字
經調整行使價 (AEP)	未平倉股票期權系列的行使價 × AR	以四捨五入取小數位後2個數字
調整合約張數 (ACS)	未平倉股票期權系列的行使價 × (500 股 / AEP)	以四捨五入取小數位後4個數字

有關結算與交收安排，詳情請參閱通告。

投資者應注意，調整後的股票期權及標準的股票期權的合約張數並不相同。未平倉倉盤轉移至調整後的股票期權後，持倉數額及其他合約條款均不受影響。

完

更新日期 2017年3月9日