香港交易及結算所有限公司（香港交易所）因應太古A派發有條件股息，宣布調整太古A所有未平倉期貨及期權合約的條款安排。
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公司行動事宜
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每持有10 股 「太古A」股份將可獲發 7 股太古地產股份「太地」的有條件股息(權益)
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權益比率
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0.7
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除淨日
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2012年1月4日
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「太地」上市日
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2012年1月18日
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調整比率(AR)
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(相關股票於除淨日前一個交易日收市價減去權益)／(相關股票於除淨日前一個交易日收市價)
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以四捨五入取小數位後4個數字
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經調整合約價值(ACP)
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未平倉期貨合約月份× AR
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以四捨五入取小數位後2個數字
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經調整合約乘數(ACM)
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(未平倉期貨合約月份 × 500 股) / ACP
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以四捨五入取小數位後4個數字
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註：權益價值是太地價值乘太古A每股的權益比率。
合約詳情
於除淨日當日及其後，可供交易的調整後及標準合約詳情如下：
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標準
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SWA
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已除權益的
太古A
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500
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除淨日
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由除淨日起
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有
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調整
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SWB
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包含權益的
太古A
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515.3431*
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2011年9月14日
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無
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無
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調整
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SWC
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包含權益的
太古A
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500
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除淨日
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無
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無
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調整
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SWD
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包含權益的
太古A
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515.3431*
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除淨日
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無
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無
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調整
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SWE
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已除權益的
太古A
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ACM
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太地上市日後的第一個營業日
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由推出日期至
2012年 9月27日
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無
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調整
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SWF
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已除權益的
太古A
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ACM
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太地上市日後的第一個營業日
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由推出日期至
2012年 3月29日
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無
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*為2012年3月到期月的SWB股票期貨合約的調整合約乘數
太古A期權
交易安排
於除淨日之前一個交易日收市後，太古A股票期權(交易代號為SWA及SWB2)的未平倉合約將分別轉倉至臨時交易代碼SWC及SWD。由於太地權益的價值有待確定，臨時交易代碼SWC及SWD以下的未平倉合約將由除淨日起至包括太地上市日在內暫停買賣交易。交易代碼SWB的股票期權合約將由除淨日起暫停買賣交易。
於除淨日，新的太古A股票期權系列(交收為每合約500股除權後的太古A股份)將會以標準交易代碼SWA推出及交易。
當太地的價值得以確定，交易代碼SWC及SWD的未平倉合約倉盤便會作出資本調整，並分別轉倉至交易代碼SWE及SWF進行交易。交易代碼SWE及SWF的倉盤會由太地上市日後的第一個營業日開始交易。
調整程序
交易代碼SWE及SWF的未平倉合約於開始交易前，將於太地上市日收市後作出資本調整，調整程序如下：
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調整比率(AR)
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(相關股票於除淨日前一個交易日收市價減去權益)／(相關股票於除淨日前一個交易日收市價)
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以四捨五入取小數位後4個數字
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經調整行使價(AEP)
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未平倉期權系列的行使價 × AR
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以四捨五入取小數位後2個數字
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經調整合約股數(ACS)
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未平倉期權系列的行使價 × (500 股 / AEP)
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以四捨五入取小數位後4個數字
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註：權益價值是太地價值乘太古A每股的權益比率。
2SWB股票期權合約是因應2011年9月14日作出有關於2011年12月31日年終所建議派發的特別股息而作出資本調整 (調整詳情請參閱刊載在香港交易所網站上之通函)。
合約詳情
於除淨日當日及其後，可供交易的調整後及標準合約詳情如下：
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標準
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SWA
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已除權益的太古A
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500
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除淨日
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由除淨日起
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有
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調整
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SWB
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包含權益的太古A
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ACS*
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2011年9月14日
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無
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無
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調整
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SWC
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包含權益的太古A
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500
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除淨日
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無
|
無
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調整
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SWD
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包含權益的太古A
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ACS*
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除淨日
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無
|
無
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調整
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SWE
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已除權益的太古A
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ACS
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太地上市日後的第一個營業日
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由推出日期至2012年 12月28日
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無
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調整
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SWF
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已除權益的太古A
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ACS
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太地上市日後的第一個營業日
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由推出日期至2012年 6月28日
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無
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*ACS為此通告於2011年9月14日所作出的太古股份有限公司 ‘A’ 股票期權合約的資本調整。
完