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加載中

中國神華結構性產品、期貨及期權調整

市場運作
2017年3月21日

香港交易及結算所有限公司因應中國神華能源股份有限公司(中國神華)派發特別股息,宣布中國神華結構性產品、期貨及期權合約的調整安排。

摘要

公司名稱(股票編號) 中國神華(1088)
公司行動事宜 特別股息現金每股人民幣2.51
除淨日 2017629

中國神華將於2017623日舉行之股東週年大會審議批准特別股息預案,以港幣支付特別股息計算的匯率以宣佈派發股息日前五個工作日中國銀行公佈的人民幣兌換港幣基準價的平均值為準。

有關詳情,可參閱中國神華於2017317日所發放的公告

以下所載為調整安排的摘要。投資者如欲了解有關合約調整的詳情或對調整有任何疑問,應諮詢本身的經紀。

以中國神華股份作為相關資產的結構性產品

所有以中國神華能股份作為相關資產的現有結構性產品的上市文件均載有處理相關股份現金分派包括特别股息的條文。結構性產品發行商將於2017628日晚上就有關調整包括經調整的權利、經調整的行使價及經調整的贖回價如適用))發出公告,投資者應仔細閱讀有關公告的內容。

中國神華期貨

交易安排

現時以交易代碼CSE的中國神華股票期貨交易安排如下:

1. 調整及轉移未平倉倉盤
於除淨日之前一個營業日收市後,交易代碼CSE的中國神華股票期貨系列的未平倉倉盤將被調整及轉移至股票期貨系列交易代碼CSB。

2

推出新股票期貨系列以作交易
於除淨日,新的中國神華股票期貨系列將會以標準交易代碼CSE推出及以標準合約乘數買賣。

有關中國神華股票期貨系列交易代碼CSE的調整程序安排如下:
調整項目 計算程式 備註
調整比率 (AR) 股份收市價 – 特別股息 – 普通股息)/
股份收市價 – 普通股息)
以四捨五入取小數位
後4個數字
經調整合約成價 (ACP) 未平倉股票期貨系列的合約價 × AR 以四捨五入取小數位
後2個數字
調整合約乘數 (ACM) 未平倉股票期貨系列的合約價 × (10,000股/ACP 以四捨五入取小數位
後4個數字
調整項目 計算程式 備註

合約
交易代碼
合約乘數
(股數)
可供交易日期
除淨日或之後
新增股票期貨系列
調整
CSB
ACM
由除淨日至20171228
標準
CSE
10,000
由除淨日起
合約
交易代碼
合約乘數
(股數)
可供交易日期
除淨日或之後
新增股票期貨系列

有關結算與交收安排,詳情請參閱通告

中國神華期權

交易安排

現時以交易代碼CSE的中國神華股票期權交易安排如下:

1. 調整及轉移未平倉倉盤
於除淨日之前一個營業日收市後,交易代碼CSE的中國神華股票期權系列的未平倉倉盤將被調整及轉移至股票期權系列交易代碼CSB。

2

推出新股票期權系列以作交易
於除淨日,新的中國神華股票期權系列將會以標準交易代碼CSE推出及以標準合約股數買賣。

有關中國神華股票期權系列交易代碼CSE的調整程序安排如下:
調整項目 計算程式 備註
調整比率 (AR) 股份收市價 – 特別股息 – 普通股息)/
股份收市價 – 普通股息)
以四捨五入取小數位
後4個數字
經調整行使價 (AEP) 未平倉股票期權系列的行使價 × AR 以四捨五入取小數位
後2個數字
調整合約張數 (ACS) 未平倉股票期權系列的行使價 × (500股/ AEP) 以四捨五入取小數位
後4個數字
調整項目 計算程式 備註

合約
交易代碼
合約張數
(股數)
可供交易日期
除淨日或之後
新增股票期權系列
調整
CSB
ACS
由除淨日至2018628
標準
CSE
500
由除淨日起
合約
交易代碼
合約張數
(股數)
可供交易日期
除淨日或之後
新增股票期權系列

有關結算與交收安排,詳情請參閱通告

投資者應注意,調整後的股票期權及標準的股票期權的合約張數並不相同。未平倉倉盤轉移至調整後的股票期權後,持倉數額及其他合約條款均不受影響。


更新日期 2017年3月21日