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初始保證金

場外結算公司對結算會員收取初始保證金,用以彌補該結算會員發生違責事件時結算所的潛在損失。初始保證金金額是由場外結算公司保證金模型計算而得。場外結算公司的保證金模型是以情境基礎(scenario-based)作為運算模式之風險模型。結算會員的交易組合會按不同的歷史市場情境及假設市場情境,模擬計算由會員違約到完成違約會員交易轉移期間結算所可能蒙受的損失。此模擬結果就成為對結算會員的初始保證金要求。有關初始保證金方法的詳細信息,請聯絡OTC_quant@hkex.com.hk

此外,場外結算公司每一年會進行其風險管理框架和措施的獨立驗證。結算會員可向場外結算公司索取驗證摘要。請聯繫OTC_Quant@hkex.com.hk了解更多信息。

 


更新日期 2016年5月16日

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