(a) 停牌或並無收市價
- 僅於第一、第二、第三或第四個估值日– 在此情況下,於下一個估值日的收市價將用作為於該第一、第二、第三或第四個估值日的收市價,以便有5個收市價用作釐定該5日平均收市價。
- 僅於第三及第四個估值日– 在此情況下,第五個估值日的收市價將用作為第三及第四個估值日各日的收市價,以便有5個收市價用作釐定該5日平均收市價。
(b) 僅於第五個估值日(並非到期日)停牌或並無收市價 – 在此情況下,第五個估值日的收市價按發行人根據條款及細則作出的真誠估計釐定。該釐定將因應現行市況按個別基準作出。 過往大部分個案均使用到期日收市價。
(c) 5個估值日各日及到期日均停牌或無收市價 – 在此情況下,5個估值日各日的收市價乃按發行人根據條款及細則的真誠估計釐定。該釐定將參考現行市況按個別基準作出。過往大部分個案均使用最後匯報的收市價。
上文中的停牌是指掛鈎股份在收市前半小時內中斷交易。
5日平均收市價: 指掛鈎股份於緊接衍生權證到期日前5個營業日每日所報的收市價的平均值。此價格用作與衍生權證的行使價進行比較,以釐定到期時的現金結算金額。