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美元兌人民幣(香港)期權

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自2004年香港開展 離岸人民幣業務後，乘着中國崛起成為世界貿易大國的機遇，市場規模不斷擴大。隨著點心債市場不斷發展，外資深入參與中國證券市場以及人民幣國際化進程加快，市場參與者在對沖人民幣（香港）風險方面的產品需求與日俱增。因應市況，香港交易所於2012年已成功推出美元兌人民幣（香港）期貨，產品的成功再加上預料市場對更靈活對沖工具產品的需求有增無減，現進一步推出場內的美元兌人民幣（香港）期權，實現其建立完善外匯衍生產品戰略的重要一環。


更新日期 2019年5月20日


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產品優點

  • 可根據市況靈活採用不同的交易及對沖策略
  • 對手方風險有限
  • 標準的場內合約，更具透明度及效率
  • 保證金為合約價值的一小部份，更具成本效益
  • HKATS系統支援大手交易
  • 8個合約到期月份選擇，合約期可長達16個月

 

合約概要

項目 合約細則
交易代碼 CUS
合約金額 100,000 美元
報價 每美元兌人民幣
期權金 以四個小數位報價（如 0.0001）
價位值 人民幣10元
行使價 行使價間距設定為0.05
正式結算價 由香港財資市場公會在到期日上午 11 時 30分左右公佈的美元兌人民幣(香港)即期匯率
行使時的結算 行使時實物交收
持有人 沽出人
認購期權 以最後結算價值計算的人民幣支付 美元交付
認沽期權 美元交付 以最後結算價值計算的人民幣支付
最後結算程序例子 (只供英文版)
行使方式 歐式
合約月份 現月、下三個月及之後的四個季月（即三月、六月、九月及十二月）
最後結算日 合約月份的第三個星期三
到期日 最後結算日之前兩個香港營業日
交易時間（香港時間） 上午9時至下午4時30分（最後交易日的交易時間為上午9時正至11時正）
交易費 人民幣8.00元（2017年3月20日 - 2019年6月28日（日間時段）豁免）
行使費用 每張合約人民幣8元
證監會証費 無
持倉限額 美元兌人民幣（香港）期貨、人民幣（香港）兌美元期貨和美元兌人民幣（香港）期權合約加總，以所有合約月份持倉合共對沖值8,000（長倉或短倉）為限，並且在任何情況下

- 直至到期日（包括該日）的五個香港營業日内，現貨月美元兌人民幣（香港）期貨及現貨月美元兌人民幣（香港）期權持倉對沖值不可超過2,000（長倉或短倉）；及

- 所有合約月份的人民幣（香港）兌美元期貨合約淨額之倉位不可超過16,000張（長倉或短倉）
大額未平倉合約 於任何一個系列為500張未平倉合約
假期安排 按照香港假期安排

按金表

交易費用及徵費

交易所費用
每張合約人民幣8.00（2017年3月20日-2019年6月28日豁免）
證監會徵費
無
總額
每張合約人民幣8.00
*以上費用不時作出修改。

有委任期貨或期權產品之莊家或流通量提供者的期交所參與者的名單

有委任期貨或期權產品之莊家或流通量提供者的期交所參與者的名單

貨幣期貨產品

 
連續報價
   
莊家 / 流通量提供者代號
  APC  CFT  HKB  ICB MPF  NHT  SGS TFF  UWD
美元兌人民幣(香港)期貨   *  *  * *    *   * * 
美元兌人民幣(香港)期權           *    *   
歐元兌人民幣(香港)期貨 *  *      *    *    * 
日元兌人民幣(香港)期貨 *        *    *    * 
澳元兌人民幣(香港)期貨 *            *     * 
人民幣(香港)兌美元期貨                *  * 

 

 
   
連續報價
(收市後期貨交易時段) 
   
莊家代號
   MPF UWD
美元兌人民幣(香港)期貨  * * 

 

* 表示該名期交所參與者有委任期貨或期權產品之莊家或流通量提供者或聯交所參與者為股票期權之莊家



 

更新日期 2019年5月21日

加載中